Determinación de Convergencia de Medias Móviles (MACD).

¿Qué es la divergencia de la media móvil (MACD)?

La convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) es un indicador de impulso basado en tendencias que muestra la relación entre dos precios de valores medios móviles. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos.

El resultado de este cálculo es la línea MACD. El MACD de EMA de nueve días, llamado “línea de señal”, se deposita luego en la parte superior de la línea MACD, que puede servir como disparador de señales de compra y venta. Los operadores pueden comprar valores si el MACD cruza por encima de la línea de señal y vender (o vender) valores si el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Los indicadores de divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) se pueden interpretar de varias maneras, pero los métodos más comunes son las intersecciones, las divergencias y los altibajos rápidos.

Conclusiones clave

  • La divergencia de la convergencia de la media móvil (MACD) se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos.
  • MACD activa señales técnicas cuando cruza por encima (para comprar) o por debajo (para vender) su línea de señal.
  • La velocidad de los cruces también se toma como una señal de mercado sobrecomprado o sobrevendido.
  • MACD ayuda a los inversores a comprender si los movimientos de precios alcistas o bajistas se están fortaleciendo o debilitando.

Divergencia de convergencia de medias móviles – MACD

Fórmula MACD

Sólido,



MACD

=

EMA de 12 periodos



Período 26 de EMA


text {MACD} = text {EMA de 12 periodos} – text {EMA de 26 periodos}


MACD=EMA de 12 periodos Período 26 de EMASólido,

El MACD se calcula restando la EMA a largo plazo (26 períodos) de la EMA a corto plazo (12 períodos). La media móvil exponencial (EMA) es un tipo de media móvil (MA) que otorga gran peso e importancia a los puntos de datos más recientes.

La media móvil exponencial también se denomina media móvil ponderada exponencialmente. El promedio móvil ponderado exponencialmente responde mejor a los cambios de precios recientes que el promedio móvil simple (SMA), que aplica el mismo peso a todas las observaciones durante un período.

Formación en MACD

El MACD tiene un valor positivo (mostrado por la línea azul en el gráfico inferior) si la EMA de 12 períodos (indicada por la línea roja en el gráfico de precios) está por encima de la EMA de 26 períodos (línea azul en el gráfico de precios) y un valor negativo si la EMA de 12 períodos está por debajo de la EMA de 26 períodos. Cuanto más lejos está el MACD por encima o por debajo de su línea de base, esto indica que la distancia entre los dos EMA aumenta.

En el siguiente gráfico, puede ver cómo los dos EMA aplicados al gráfico de precios corresponden a la intersección del MACD (azul) por encima o por debajo de su línea de base (línea de puntos) en el indicador debajo del gráfico de precios.

Imagen de Sabrina Jiang © Think Smart 2020

El MACD a menudo se muestra con un histograma (consulte el gráfico a continuación) que muestra la distancia entre el MACD y su línea de señal. Si el MACD está por encima de la línea de señal, el histograma estará por encima de la línea de base del MACD. Si el MACD está por debajo de su línea de señal, el histograma estará por debajo de la línea de base del MACD. Los comerciantes usan el histograma MACD para determinar si un impulso alcista o bajista es alto.

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MACD frente a fuerza relativa

El indicador de fuerza relativa (RSI) tiene como objetivo mostrar si un mercado se considera sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precios recientes. RSI es un oscilador que calcula la ganancia y la pérdida promedio del precio durante un período de tiempo. El período de tiempo predeterminado es de 14 períodos con valores que van de 0 a 100.

El MACD mide la relación entre los dos EMA, mientras que el RSI mide los cambios de precios en relación con los máximos y mínimos recientes. Estos dos indicadores a menudo se usan juntos para brindar a los analistas una imagen técnica más completa del mercado.

Estos indicadores miden el impulso del mercado, pero debido a que miden diferentes factores, a veces dan lecturas opuestas. Por ejemplo, el RSI puede mostrar lecturas superiores a 70 durante un largo período de tiempo, lo que indica que el mercado está demasiado expandido en el lado de la compra en relación con los precios recientes, mientras que el MACD indica que el mercado aún está aumentando su impulso de compra. Cualquier indicador puede señalar un cambio de tendencia inminente al mostrar una desviación del precio (el precio sigue subiendo hasta que el indicador baja, o viceversa).

limitaciones MACD

Uno de los principales problemas con la divergencia es que a menudo puede indicar una posible reversión, pero la reversión real no sucede realmente: da un falso positivo. Otro problema es que la divergencia no predice todas las reversiones. En otras palabras, predice demasiadas reversiones que no suceden y no suficientes reversiones de precios reales.

La divergencia “falsa positiva” a menudo ocurre cuando el precio de un activo se mueve lateralmente, por ejemplo, en un rango o triángulo después de una tendencia. Una desaceleración en el impulso, un movimiento lateral o un movimiento de tendencia lento, los precios harán que el MACD se aleje de sus extremos anteriores y llegue a cero líneas, incluso en ausencia de una reversión real.

Un ejemplo de cruces MACD

Como se muestra en el siguiente gráfico, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista que indica que es hora de vender. Por el contrario, cuando el MACD sube por encima de la línea de señal, el indicador da una señal alcista que indica que es probable que el precio del activo experimente un impulso alcista. Algunos operadores esperan un cruce confirmado sobre la línea de señal antes de entrar en una posición para reducir las posibilidades de ser “falsos” y entrar en una posición demasiado pronto.

Los cruces son más confiables cuando están en línea con la tendencia predominante. Si el MACD cruza por encima de su línea de señal después de una breve corrección dentro de una tendencia alcista a largo plazo, califica como confirmación alcista.

Imagen de Sabrina Jiang © Think Smart 2020

Si el MACD cruza por debajo de su línea de señal después de un breve movimiento alcista como parte de una tendencia bajista a largo plazo, los operadores lo considerarán una confirmación bajista.

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Un ejemplo de divergencia

Si el MACD genera máximos o mínimos que divergen de los correspondientes máximos y mínimos del precio, esto se denomina divergencia. Una divergencia alcista es cuando el MACD forma dos mínimos ascendentes que corresponden a dos mínimos descendentes. Esta es una verdadera señal alcista si la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva.

Algunos operadores buscarán divergencias alcistas, incluso si la tendencia a largo plazo es negativa, porque pueden señalar un cambio en la tendencia, aunque este método es menos confiable.

Imagen de Sabrina Jiang © Think Smart 2020

Cuando el MACD forma una serie de dos máximos descendentes que corresponden a dos máximos ascendentes de precios, se forma una divergencia bajista. La divergencia bajista que surge durante la tendencia bajista a largo plazo se considera evidencia de que es probable que la tendencia continúe.

Algunos comerciantes observarán divergencias bajistas durante las tendencias alcistas a largo plazo porque pueden indicar una tendencia débil. Sin embargo, esto no es tan confiable como la divergencia bajista durante una tendencia bajista.

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Un ejemplo de rápidos altibajos

Si el MACD sube o baja rápidamente (la media móvil a corto plazo se desvía de la media móvil a largo plazo), es una señal de que el valor está sobrecomprado o revendido y pronto volverá a la normalidad. Los comerciantes a menudo combinan este análisis con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) u otros indicadores técnicos para probar las condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Imagen de Sabrina Jiang © Think Smart 2020

No es raro que los inversores utilicen el histograma MACD de la misma manera que el propio MACD. Las intersecciones positivas o negativas, las divergencias y los rápidos altibajos también se pueden identificar en el histograma. Se necesita algo de experiencia antes de decidir qué es lo mejor en una situación determinada porque existen diferencias temporales entre las señales del MACD y su histograma.

¿Cómo usan los comerciantes la divergencia del promedio móvil (MACD)?

Los comerciantes usan el MACD para determinar los cambios en la dirección o la gravedad de la tendencia del precio de una acción. El MACD puede parecer complicado a primera vista, ya que se basa en conceptos estadísticos adicionales como la media móvil exponencial (EMA). Pero básicamente, el MACD está ayudando a los operadores a detectar si un aumento reciente en el precio de las acciones podría indicar un cambio en su tendencia subyacente. Esto puede ayudar a los operadores a decidir cuándo ingresar, agregar o salir de una posición.

MACD: ¿indicador adelantado o rezagado?

MACD es un indicador rezagado. Después de todo, todos los datos utilizados en el MACD se basan en la acción histórica del precio de las acciones. Dado que se basa en datos históricos, debe “retrasarse” con respecto al precio. Sin embargo, algunos comerciantes usan histogramas MACD para predecir cuándo cambiará una tendencia. Para estos comerciantes, este aspecto del MACD puede verse como un indicador principal de futuros cambios de tendencia.

¿Cuál es la divergencia positiva del MACD?

La divergencia positiva del MACD es una situación en la que el MACD no alcanza un nuevo mínimo, a pesar de que el precio de la acción ha alcanzado un nuevo mínimo. Esto se ve como una señal comercial alcista, de ahí el término “divergencia positiva”. Si ocurre el escenario contrario, el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el MACD no, se considerará un indicador bajista y se denominará divergencia negativa.

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