¿Qué es el Trailing Stop Loss en el Day Trading?

Definición y ejemplo de Trailing Stop Loss

Un trailing stop loss es un tipo de orden diseñada para le ayudará a asegurar las ganancias mientras lo protege de las pérdidas comerciales diarias. Limita la cantidad que se perderá si la operación no funciona, pero no limita la ganancia potencial si la operación funciona a su favor. Este tipo de orden se convierte en un orden de mercado cuando el valor del valor alcanza el precio de parada.

Dado que su operación se ejecutará al precio de mercado disponible en ese momento, puede ejecutarse a un precio ligeramente superior o inferior al precio de detención.

Las paradas dinámicas se pueden configurar para que funcionen automáticamente con la mayoría de los corredores y sistemas de negociación o el operador puede controlarlas y cambiarlas manualmente.

Cómo funciona el Trailing Stop Loss

Un stop loss dinámico se coloca inicialmente de la misma manera que un stop loss normal. orden de stop loss. Por ejemplo, un trailing stop para una operación larga (vendiendo un activo de su propiedad) sería una orden de venta y se colocaría a un precio por debajo del punto de entrada de la operación. La principal diferencia entre un stop loss normal y un stop loss dinámico es que el stop dinámico se mueve cada vez que el precio se mueve a su favor.

Por ejemplo, por cada cinco centavos que sube el precio, el trailing stop también subirá cinco centavos. Si el precio subiera 10 centavos, el stop loss también subiría 10 centavos. Pero si el precio comienza a caer, el stop loss no se moverá.


Indicadores de Trailing Stop Loss.
los pensamientos se alejan flotando

Suponga que va a entrar en una operación larga a $40 con un tope dinámico de 10 centavos a $39,90. Si el precio subiera a $40,10, el trailing stop se movería a $40. A $40,20, el trailing stop se moverá a $40,10.

Si el precio bajara a $40,15, el trailing stop permanecería en $40,10. Si el precio continúa bajando y alcanza los $40,10, la orden de stop loss móvil se convertirá en un mercado y podrá salir de la operación en alrededor de $40,10, conservando alrededor de 10 centavos de ganancia por acción.

Stop comercial largo
PrecioMovimiento de preciosStop loss dinámicoLucro
40 dolaresCero39,90 dólares estadounidenses
Arriba40,10 USD$40.00 USD
Arriba40,20 USD40,10 USD
Abajo40,15 USD40,10 USD
Abajo40,10 USD40,10 USD
40,10 USDSalir del comercioCero0,10 USD

Guión para un comercio corto (vender un activo prestado y luego esperar para volver a comprarlo a un precio más bajo) es similar, excepto que espera que el precio baje, por lo que el stop loss dinámico se coloca por encima del precio de entrada. Suponga que realiza una operación corta vendiendo acciones prestadas a $20 por acción. Con una orden de stop loss dinámico de 10 centavos, se le “detendría” con una pérdida de 10 centavos si el precio subiera a $20,10.

Si el precio cae a $19,80, el stop loss bajará a $19,90. Si el precio sube a $19,85, el stop loss permanecerá en su lugar. Si el precio cae a $19,70, el stop loss bajará a $19,80. Si el precio sube a $19,80 o más, su orden se convertirá en una orden de mercado y saldrá de la operación con una ganancia de aproximadamente 20 centavos por acción.

Stop dinámico comercial corto
PrecioMovimiento de preciosparada finalLucro
$20.00 USDCero20,10 USD
Abajo19,80 dólares estadounidenses19,90 dólares estadounidenses
Arriba19,85 dólares estadounidenses19,90 dólares estadounidenses
Abajo19,70 USD19,80 dólares estadounidenses
Arriba19,80 dólares estadounidenses19,80 dólares estadounidenses
19,80 dólares estadounidensesSalir del comercioCero0,20 USD

Qué significan los stop dinámicos para los inversores individuales

Una cosa a tener en cuenta con las órdenes de stop-loss dinámicos es que pueden sacarlo de la operación demasiado rápido, por ejemplo, si el precio solo retrocede un poco y no cambia. Para tratar de evitar este escenario, los topes dinámicos deben colocarse a una distancia del precio actual que no espera alcanzar a menos que el mercado cambie de dirección.

Por ejemplo, un mercado que normalmente fluctúa en el rango de 10 centavos mientras se sigue moviendo en la misma dirección de tendencia general necesitaría un tope móvil que supere los 10 centavos, pero no tan grande como para rechazar todo el punto de tope móvil.

Otra crítica es que los topes dinámicos no lo protegen de los principales movimientos del mercado que superan su ubicación de stop. Si establece un tope para evitar una pérdida del 5 %, pero el mercado se mueve repentinamente un 20 % en su contra, el tope no lo ayudará porque no habrá forma de que se active su tope y su orden de mercado se complete cerca del 5 %. % punto de pérdida.

Cómo colocar o mover un stop loss

La mayoría de los corredores ofrecen una opción de stop loss dinámico. Determine cuánto espacio desea dar a la operación, como de 10 a 20 centavos, y verifique dos veces su orden. Ahora su stop loss debería moverse automáticamente a medida que cambia el precio.

Los comerciantes también pueden rastrear el stop loss manualmente. Simplemente cambian el precio de su stop loss a medida que cambia el precio.

Alternativas a Trailing Stop Loss

La principal alternativa a la orden de tope dinámico es la orden de límite de tope dinámico. Solo difiere en que después de que se alcanza el precio de parada, la transacción se lleva a cabo. realizado al precio límite usted fijó, o un mejor precio, que el precio de mercado disponible en ese momento.

Conclusiones clave

  • Un trailing stop loss es un tipo de orden comercial que le permite establecer una cantidad máxima o un porcentaje de pérdidas que puede asumir.
  • El precio de parada se mueve con el precio de mercado cuando el mercado se mueve a su favor; se queda quieto cuando el mercado se mueve en su contra.
  • Este tipo de orden está diseñado para asegurar ganancias mientras lo protege de pérdidas significativas.
  • Se convierte en una orden de mercado cuando el valor del valor alcanza el precio stop y se ejecuta al precio disponible en ese momento.
  1. Corredores interactivos. “Órdenes de tope dinámico.” Consultado el 6 de diciembre de 2021.

  2. Charles Schwab y Compañía”Órdenes de stop dinámico: tipos de órdenes de aprendizaje.” Consultado el 6 de diciembre de 2021.

  3. Charles Schwab y Compañía”Esté a la defensiva: use órdenes de detención.” Consultado el 6 de diciembre de 2021.

  4. En busca de Alfa. “Por qué no usamos stop loss u otras acciones iniciadas.” Consultado el 6 de diciembre de 2021.

  5. Corredores interactivos. “Órdenes de límite de stop dinámico.” Consultado el 6 de diciembre de 2021.




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